Executive MBA Financial Engineering - Estrategia de gestión y riesgos

La industria financiera es una de las industrias más antiguas, creativas, innovadoras, competitivas y más reguladas que existen. Está en constante evolución y, por lo tanto, continúa reinventándose a través de nuevos instrumentos, nuevos procesos, nuevos métodos y nuevas tecnologías.

Algunos ejemplos ? Digitalización, algo de negociación, titulización, criptomonedas.

En igualdad de condiciones, las actividades de las finanzas están representadas convencionalmente de acuerdo con el eje "Front Office - Middle office - Back office", que es realmente la columna vertebral de esta actividad.

El MBA Ejecutivo en Ingeniería Financiera - Estrategia de Gestión y Riesgos debería permitirnos comprender los desafíos de esta industria mediante la adquisición de los fundamentos de este eje "Frente-Medio-Atrás", pero también para centrarnos en las técnicas de gestión - en particular bajo coacción - y sus corolarios, sobre técnicas de negociación por clase de activo, sobre optimización de cobertura, entre otras cosas.

¿Para quién es el entrenamiento?

Esta capacitación está dirigida principalmente a:

• Cualquiera que desee completar la experiencia de gestión profesional
• Para todas las personas que deseen mejorar un curso profesional (Front & Middle)
• A todos aquellos que deseen, por ejemplo, movilidad profesional, adquirir o revisar conceptos fundamentales (Frente, Medio, Atrás) de manera personal o profesional.
• A todas las personas actualmente en el puesto (asistente de gestión, comercio) que desean acelerar su carrera profesional,
• Para todos aquellos que deseen actualizar (Frente, Medio, Atrás)
• A todos aquellos que tienen que gestionar posiciones de mercado personal o profesionalmente

Programa del curso

Este programa debe permitir adquirir buenas prácticas de mercado, la palabra correcta , buenos puntos de referencia y reflejos, pero también desarrollar el sentido de análisis, síntesis, y finalmente debe permitir ser operacional en un contexto definido. .

Módulo 1: Tipología de activos / instrumentos financieros

Este módulo debería permitirle comprender la Clase de activo y la Subclase de activo de los activos invertidos en la cartera.

• Efectivo
• Equidad y acciones (CFD, BSA)
• Obligaciones
• Instrumentos derivados (mercados organizados y OTC)
• Contrato a plazo
• Contrato futuro
• Contrato de opción
• Swaps contract
• Derivados de crédito y estructuración
• Forex (Spot, Fwd, ndf) y criptomonedas
• Mercado de dinero
• Las funciones del mercado monetario
• Instrumentos / productos (Repo, repo inverso, préstamo / préstamo en moneda, TBill, CP, NEUCP)

Módulo 2: Modelado y valoración de activos financieros.

El propósito de este módulo es explicar los modelos estándar en el mercado.

• Teoría moderna del portafolio
• CAPM
• El método APT

Módulo 3: Tipos de gestión de cartera

Este módulo debería permitirle familiarizarse con los métodos tradicionales y nuevos de gestión del mercado.

• Gestión pasiva tradicional (o gestión "comparada")
• Gestión activa (rendimiento superior de un punto de referencia)
• Renta variable, bonos, mercado monetario, fondos diversificados
• Gestión "de abajo hacia arriba" y "de arriba hacia abajo"
• Gestión dirigida por eventos
• Manejo Alternativo
• Gestión direccional
• Manejo cuantitativo

Módulo 4: Modelado de indicadores de monitoreo de gestión

Este módulo debe permitir al gerente / comerciante dominar / ajustar los parámetros de su gestión.

• Indicadores de desempeño
• Atribución de desempeño
• Herramientas de administración de dinero

Módulo 5: Modelado de riesgos endógenos para el manejo

Los objetivos de este módulo son cuantificar la naturaleza de los riesgos que impone la administración.

• Herramientas de gestión de riesgos
• Herramientas de estrés de cartera (volatilidad / desviación estándar; covarianza / varianza; Beta; valor VAR en riesgo; correlación; sensis; CVAR; IVAR)

Módulo 6: Modelado de riesgos exógenos para la gestión

Este módulo debería conducir a identificar los riesgos que podrían deteriorar significativamente la gestión

• Riesgo y eficiencia del mercado
• Riesgo de liquidez
• Riesgo de crédito
• Riesgo operacional

Módulo 7: Herramientas de gestión de cartera y gestión de activos

Este módulo identifica el universo funcional de los profesionales del mercado.

• Plataformas de gestión de pedidos: OMS / EMS, PMS
• Precios (curvas de rendimiento, opciones, permutas)
• Plataformas de mercado de referencia financiera (por ejemplo, FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Datos del mercado (por ejemplo, Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Módulo 8: Gobierno y Cumplimiento

Este módulo ofrece una visión general de las obligaciones regulatorias impuestas a los profesionales del mercado.

• Informes financieros
• Reglamento
• conformidad

Módulo 9: Operaciones corporativas y banca

Este módulo enumera las dependencias de administración con respecto al desenrollado de operaciones.

• Compensación comercial
• Matching y confirmación
• Gestión de garantías
• Operaciones de tesorería

oportunidades

La capacitación de Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy tiene como objetivo proporcionar acceso a profesiones:

• Banca de inversión (creación de mercado, operadores de mercado, estructuración)
• Financiación de mercado (gestión tradicional, alternativa)
• De la custodia
• Asesoramiento y gestión de CIB

admisiones

La escuela le ofrece la posibilidad, para todos sus cursos, de solicitar en línea durante todo el año: de enero a diciembre.

La selección de candidatos se realiza en el archivo (cuestionario de solicitud de CV) seguido de una entrevista de motivación.

Condiciones de admisión para el Executive MBA Ingeniería financiera - Estrategia de gestión y riesgo:

• Bac +4 validado (escuelas de negocios, universidades) y justifica una experiencia profesional significativa de al menos 5 años en el campo de las finanzas.
• Bac +5 validado (escuelas de negocios, universidades) y justifica una experiencia profesional significativa de al menos 3 años en el campo de las finanzas.